重庆理工大学学报(社会科学)

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稿件标题: 我国国债期货利率期限结构的国际比较研究
稿件作者: 杨成玉
关键字词: 国债期货;利率期限结构;CIR 模型;国际比较;利率市场化
文章摘要: 对自 2013 年 9 月 6 日我国恢复国债期货交易以来的国债期货市场表现情况进行国际比较分 析,并对中美英国债市场以及中美国债期货市场在 CIR 模型下利率期限结构拟合参数进行实证分析。 结 果表明:同发达国家国债期货市场相比,我国国债期货市场存在投资者投资效率低、市场波动大等特点。 结合发达国家国债期货市场特点,提出我国发展国债期货市场、完善国债期货利率期限结构、促进利率市 场化进程的政策建议。
收录刊物: 2018年32卷第10期
栏目名称: 经济学
稿件基金: 国家社会科学基金青年项目“‘一带一路’倡议框架下中欧产能合作研究”(17CGJ008)
引用本文格式: 杨成玉. 我国国债期货利率期限结构的国际比较研究[J]. 重庆理工大学学报(社会科学),2018(10):27 - 35.
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